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    Jackknife一种类似于交叉验证的假设检验计算的方法
    编辑:湖南经济网小编
    2021-08-13

        Jackknife(刀切法)是有Maurice Quenouille (1949)提出的一种再抽样方法,其原始动机是降低估计的偏差。Jackknife为一种瑞士小折刀,很容易携带。通过类比,John W. Tukey (1958)在统计学中创造了这个术语,作为一种通用的假设检验和置信区间计算的方法。Jackknife类似于“Leave one out”的交叉验证方法。令X=(X1,X2,…,Xn)为观测到的样本,定义第i个Jackknife样本为丢掉第i个样本后的剩余样本。


    偏差的Jackknife估计:
    function out=jackbias(theta,orig)
    %Estimate the bias using the jackknife
    %Theta has to be a character string containg
    % a valid function name
    [n,p]=size(orig);
    lot=feval(theta,orig(2:n,:));
    k=length(lot);
    lo=zeros(n,k);
    lo(1,:)=lot;
    lo(n,:)=feval(theta,orig(1:(n-1),:));
    for i=(2:(n-1))
         lo(i,:)=feval(theta,orig([1:(i-1),(i+1):n],:));
    end
    thetadot=mean(lo);
    out=(n-1)*(thetadot-feval(theta,orig));
    标准差的Jackknife估计:
    function out=jackstd(theta,orig)
    [n,p]=size(orig);
    lot=feval(theta,orig(2:n,:));
    k=length(lot);
    lo=zeros(n,k);
    lo(1,:)=lot;
    lo(n,:)=feval(theta,orig(1:(n-1),:));
    for i=(2:(n-1))
         lo(i,:)=feval(theta,orig([1:(i-1),(i+1):n],:));
    end
    thetadot=mean(lo);
    out=sqrt((n-1)/n.*sum((lo-repmat(thetadot,n,[])).^2));
         Jackknife与Bootstrap自助法的联系:Efron1979年文章指出了自助法与刀切法的关系。首先,自助法通过经验分布函数构建了自助法世界,将不适定的估计概率分布的问题转化为从给定样本集中重采样。第二,自助法可以解决不光滑参数的问题。遇到不光滑(Smooth)参数估计时,刀切法会失效,而自助法可以有效地给出中位数的估计。第三,将自助法估计用泰勒公式展开,可以得到刀切法是自助法方法的一阶近似。第四,对于线性统计量的估计方差这个问题,刀切法或者自助法会得到同样的结果。但在非线性统计量的方差估计问题上,刀切法严重依赖于统计量线性的拟合程度,所以远不如自助法有效。

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